سر لإيجاد الربح في أزواج تجارة

سر لإيجاد الربح في أزواج تجارة "Quants" هو اسم وول ستريت للباحثين السوق الذين يستخدمون التحليل الكمي لتطوير استراتيجيات التداول مربحة. باختصار، وأمشاط وضليع في الرياضيات من خلال نسب السعر والعلاقات الرياضية بين الشركات أو المركبات التجارية من أجل الإلهية الفرص التجارية المربحة. خلال 1980s، ضربت مجموعة من quants العمل لمورغان ستانلي الذهب مع استراتيجية دعا تجارة أزواج. وقد المستثمرين من المؤسسات ومكاتب تداول الملكية في البنوك الاستثمارية الكبرى باستخدام تقنية منذ ذلك الحين، والعديد من جعلت ربح مرتبة مع الاستراتيجية. نادرا ما يكون في مصلحة البنوك الاستثمارية ومديري صناديق الاستثمار المشترك لتبادل استراتيجيات التداول مربحة مع الجمهور، لذلك ظلت التجارة أزواج سرا من الايجابيات (وعدد قليل من الأفراد ماهر) حتى ظهور شبكة الانترنت. التداول عبر الإنترنت فتح غطاء على المعلومات المالية في الوقت الحقيقي، وأعطى وصول المبتدئين لجميع أنواع استراتيجيات الاستثمار. ولم تستغرق وقتا طويلا لتجارة أزواج لجذب المستثمرين الأفراد والتجار زمنية صغيرة المظهر للتحوط من مخاطر على تحركات السوق الأوسع. ما هي أزواج تجارة؟ تداول أزواج لديه القدرة على تحقيق الأرباح من خلال مواقف بسيطة ومنخفضة المخاطر نسبيا. تجارة أزواج هي سوق محايدة. وهذا يعني أن اتجاه السوق بشكل عام لا يؤثر على الفوز أو خسارتها. والهدف من ذلك هو لاثنين من المباراة المركبات التجارية التي ترتبط إلى حد كبير، تداول واحد طويل والآخر قصير عندما يحيد نسبة السعر للزوج "س" عدد من الانحرافات المعيارية - "س" هو الأمثل باستخدام البيانات التاريخية. إذا يعود الزوج لاتجاهه نفسه، وحققت أرباحا على واحد أو كلا من المواقف. مثال عن طريق الأسهم يمكن للتجار استخدام البيانات إما الأساسية أو الفنية لبناء نمط التداول أزواج. مثالنا هنا هو التقني في الطبيعة، ولكن بعض التجار استخدام P / E نسبة أو عوامل أخرى أساسية لقياس الارتباط والاختلاف. الخطوة الأولى في تصميم تجارة أزواج هو العثور على اثنين من الاسهم التي ترتبط إلى حد كبير. عادة ما يعني أن الشركات هي في نفس الصناعة أو القطاع الفرعي، ولكن ليس دائما. على سبيل المثال، تتبع مؤشر الأسهم مثل QQQQ (ناسداك 100) أو الجاسوس (500 SP) يمكن أن تقدم فرصا تجارية أزواج ممتازة. رقمين قياسيين أن التجارة عموما معا هي 500 ليرة سورية ومؤشر داو جونز المرافق متوسط. هذه المؤامرة سعر بسيطة من المؤشرين تبين ترابطها: على سبيل المثال، فإننا سوف ننظر في اثنين من الشركات التي ترتبط إلى حد كبير: GM وفورد. منذ كلاهما شركات صناعة السيارات الأمريكية، مخزوناتها تميل إلى التحرك معا. في الرسم البياني أدناه، وإمكانية تحقيق الربح يمكن تحديدها عندما يضرب نسبة السعر الانحراف الأول أو الثاني. عندما تحدث هذه الاختلافات مربحة حان الوقت لاتخاذ موقف طويل في متدني الأداء وموقف قصيرة في الشريك المفضل. عائدات من البيع على المكشوف يمكن أن تساعد في تغطية تكاليف موقف طويلة، مما يجعل من أزواج تجارة رخيصة وضعت على. يجب أن يقابل حجم موقف الزوج من حيث القيمة بالدولار بدلا من عدد الأسهم. بهذه الطريقة خطوة 5٪ في واحد يساوي خطوة 5٪ في الآخر. كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، هناك خطر أن الصفقات يمكن أن تتحرك في الحمراء، لذلك فمن المهم تحديد الأمثل نقاط وقف الخسارة قبل تنفيذ التجارة أزواج.